信貸風險管理的目標

　　信貸風險管理是商業銀行經營管理的主要內容，當前我國經濟正處在從計劃經濟向市場經濟的過渡時期，信貸資產質量不高、金融風險不斷加大是目前國有商業銀行急待解決的問題。接下來請欣賞小編給大家網路收集整理的。

　　是促進信貸業務管理模式的轉變，從片面追求利潤的管理模式，向實現“風險調整後收益”最大化的管理模式轉變;從以定性分析為主的風險管理方式，向以定性和定量分析相結合的管理方式轉變;在注重單筆信貸業務風險、分散管理的模式的基礎上，加強信貸業務組合管理。通過信貸風險管理，商業銀行可以準確識別和計量信貸業務的風險成本和風險水平，從而實現風險與收益的匹配，提高銀行的競爭能力和盈利能力。

　　信貸風險管理的實施程序

　　商業銀行的信貸風險管理是一個完整的系統工程，一方面需要能夠及時採集、監測、度量和調製各種風險;另一方面這個系統要能夠對銀行的各種行為提供完善和全面的決策依據，為未來的風險控制和失誤改正提供準則，也為各種監控提供手段和工具。

　　***1***風險管理的實施程式

　　構建風險管理體系，首先要保證這個機制的適用和實用，同時還要保證這個機制的有效和及時，因此，這個系統應該遵從風險的本質規律來制定程式。

　　1.對風險體系進行系統研究和分析，保證銀行確立風險管理目標，併為如何選定管理模式打下適用的基礎。

　　2.確定銀行所應對的風險分類和結構，以便所建立的風險管理機制有明確的控制和管理物件。

　　3.選擇準確的風險訊號，確定對風險訊號的採集標準和時間間隔，保證對風險狀態瞭解及時和準確。

　　4.根據銀行自身實際選擇適用的風險度量方法。

　　5.根據以往風險失敗案例和風險事件的分析，確定風險臨近或發生作用的銀行安全閾值，以便作為風險評估的基本標準。

　　6.確立風險預警系統和中間控制過程，不僅通過人力和組織結構上予以保證，而且應儘可能通過電子資訊系統等技術手段實現上述目的。

　　7.建立銀行風險管理組織架構，明確各個風險管理部門職責，併為銀行選定具備風險度量和控制能力的專業人員。

　　8.建立風險控制指令和對風險處置的行為標準，並與風險預警訊號採集和度量建立對應體系，保證銀行風險管理的連續性。

　　9.保證銀行風險預警調節傳導的有效執行，控制各個風險管理工具和手段的應用效果，同時確保銀行與外部管理部門風險協商機制通暢執行。

　　10.確定當風險進入後期轉化階段時，銀行需擬定對風險處置、轉移和退出等一系列管理方案，提高風險抗禦能力。

　　***2***風險管理的實施程序

　　信貸風險結構決定著一筆貸款的各個風險基點的作用強度和方式有所不同，同時由於時變屬性的影響造成信貸風險的結構處於動態變化之中。因此，銀行的風險管理需要按照這種內在的本質和邏輯規律來實施，儘可能將風險的各種關聯和過程在一個完整預警體系中得到控制。

　　信貸風險管理原則與內涵

　　***1***風險管理儘量前移，風險控制從選擇客戶開始。銀行要支援能夠盈利的客戶，避免“風險投資式”的貸款，兩者的風險報酬模式完全不同。因為管理“問題客戶”的代價非常高昂，銀行應儘量避開，“防止被騙的最好方式是不與騙子打交道”。

　　***2***重視第一還款***即借款人本身***來源，而不是將重點停留在關注抵押和擔保***即西方商業銀行所謂的“磚頭”文化***上面。寧願給好的企業提供無擔保的貸款，也不給差的企業提供完全擔保的貸款。擔保僅僅是一種保證，但絕對不是主要的還款來源。現金流是判別能否貸款的主要依據。

　　***3***從貸款獲得的息差不是簡單的存貸款利差或利潤，它只不過是作為對銀行給相關借款人發放貸款所承受的相應風險的補償。基於這一認識，西方銀行在發放貸款時，就必須找到能直接衡量其因此所承受的風險量化資料和模型：其中包括借款人的違約概率***PD***、預期違約風險額***EAD***和違約損失額***LGD***等。自然而然，量化信貸風險管理便成為西方先進銀行在過去15年的一項十分重要的工作，以至於應運而生了以提供量化信貸風險管理模型和資料為其核心業務的諮詢服務公司，比如到2003年底，穆迪公司信用矩陣度量模型***credit—metrics***的客戶已遍及全球50多個國家和地區，數目達2000多家。全球銀行業對於量化信貸風險管理的需求強烈。

　　***4***貸款的收益有上限而本金損失無下限。從實際情況看，貸款的最大收益就是按與借款人所簽訂的貸款合同規定的利率，按期收回本息。但倘若借款人一旦違約，其涉及的損失則不會僅限於貸款本金本身。基於上述認識，西方先進銀行在過去15年時間裡逐步建立完善了一整套資本分配製度和貸款定價模型，其核心要素包括：要確保可持續的長期發展、有能力承受所持有風險資產的風險，銀行必須從每年賺取的收益中提取足夠的壞賬準備以便衝減預期內損失;要在任何時間內均維持有足夠的普通股本資本以應付預期外損失;通過合理信貸定價，確保從客戶所賺取的收益，足以彌補呆壞賬準備的提取，並保證獲得相應的資本回報率。

　　***5***貸款集中不能像股票投資集中那樣會帶來額外收益，相反，它會造成額外損失。因為，預期外信貸損失或損失波動，不但取決於借款人的違約概率和違約損失率的波動，也取決於銀行信貸資產組合的內在關係。為此，西方先進銀行通常會從以下四個層面監察和測量信貸組合損失的內在聯絡，包括風險評級、行業、地理和單個大借款人***集團***風險，並通過對信貸資產實施多元化管理來降低和減少信貸資產組合在同一時間出現損失的機率，從而將預期外信貸損失的負面影響控制在一定限度內。基於上述認識，西方銀行在其內部會增設專門負責對貸款發放後的信貸資產組合管理工作的部門，通過不同的金融市場不斷優化其資產組合，以達到降低組合風險，提高組合回報。