商業銀行風險管理流程步驟

　　風險管理是商業銀行管理的另一項重要工作，所以我們應該要重視商業銀行的風險管理。下面為您精心推薦了商業銀行風險管理流程，希望對您有所幫助。

　　商業銀行風險管理流程

　　1.風險識別

　　適時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求。

　　風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節：感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。

　　製作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指採用類似於備忘錄的形式，將商業銀行所面臨的風險逐一列舉，並聯系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。此外，常用的風險識別方法還有：

　　①專家調查列舉法

　　②資產財務狀況分析法

　　③情景分析法

　　④分解分析法

　　⑤失誤樹分析方法

　　2.風險計量

　　風險計量/量化是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的，而開發一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內滿足商業銀行風險管理需要的數量模型，任務相當艱鉅。

　　商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和複雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基於合理的假設前提和引數，計量承擔的所有風險。

　　3.風險監測

　　①監測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢。

　　②報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果，並隨時關注所採取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。

　　4.風險控制

　　風險控制是對經過識別和計量的風險採取分散、對衝、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應當實現以下目標：

　　①風險管理戰略和策略符合經營目標的要求;

　　②所採取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，並在成本/收益基礎上保持有效性;

　　③通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程式。

　　按照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以採取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達高階管理層的三級管理方式。

　　商業銀行風險管理方法

　　一、風險分散

　　***一***含義

　　風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　***二***主要作用

　　馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關係數不為1***即完全正相關***，分散投資於兩種資產就具有降低風險的作用。而對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成資產的個數足夠多，其非系統性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。

　　***三***實現手段

　　根據多樣化投資分散風險的原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中於同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人。

　　二、風險對衝

　　***一***含義

　　風險對衝是指通過投資或購買與標的資產***UnderlyingAsset***收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　***二***主要作用

　　風險對衝是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　***三***實現手段

　　商業銀行的風險對衝可以分為自我對衝和市場對衝兩種情況。自我對衝是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對衝特性進行風險對衝。市場對衝是指對於無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對衝的風險，通過衍生產品市場進行對衝。

　　三、風險轉移

　　***一***含義

　　風險轉移是指通過購買某種金融產品或採取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法。

　　***二***主要作用

　　風險分散只能降低非系統性風險，而對共同因素引起的系統性風險卻無能為力，此時採用風險轉移策略是最為直接、有效的。

　　***三***實現手段

　　風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。保險轉移是指為商業銀行投保，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人。非保險轉移是指擔保和備用信用證等為投資者管理信用風險提供了類似期權合約的工具，將風險合法轉移給第三方。同時，金融市場還創造了類似於保險單的期權合約，使投資者可以採取風險轉移策略來管理利率、匯率和資產價格波動的風險。

　　四、風險規避

　　***一***含義

　　風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險。

　　***二***主要作用

　　風險規避使商業銀行不承擔風險。

　　***三***實現手段

　　不做業務，不承擔風險。沒有風險就沒有收益，規避風險的同時自然也失去了在這一業務領域獲得收益的機會和可能。風險規避策略的侷限性在於它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略。

　　五、風險補償

　　***一***含義

　　風險補償主要是指事前***損失發生以前***對風險承擔的價格補償。

　　***二***主要作用

　　對於那些無法通過風險分散、對衝或轉移進行管理，而且又無法規避、不得不承擔的風險，投資者可以採取在交易價格上附加風險溢價，即通過提高風險回報的方式，獲得承擔風險的價格補償。

　　***三***實現手段

　　投資者可以預先在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過加價來索取風險回報。

　　銀行風險管理知識

　　銀行的操作風險管理不僅涉及到銀行內的程式和流程，同時也涉及到銀行的組織結構、政策以及操作風險的管理流程。對於機構來說，處理操作風險應該有適當的針對操作風險的政策，首先要確定這些政策，同時要把這些政策告知整個銀行的人員。在這個過程當中要考慮幾個方面：首先要有一個明確的治理結構，必須瞭解在什麼情況下應該向誰彙報。

　　在一個典型的銀行案例中，應有一個單獨的信用風險管理機構，還有不同業務部門負責日常業務的管理，即有兩個報告機制，有關日常運作，向這種業務部門經理彙報;而有關信用方面，必須向有關信用經理彙報。在銀行涉及的資訊當中還有一點非常重要，即獲得資訊的人和資訊在不同層面的細節。比如董事會所需要的是一個概括性的資訊，因而不可能把同樣資訊交給所有的人。另外，資訊應當是具有靈活度的，還需要有靈活收集資訊的方法。

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