外匯隔夜利息怎麼計算

　　隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日後交割。外匯隔夜利息是隻怎麼計算的?請看小編下面的資料整理。

　　第一種方法

　　一：對於USD[美元]為目標幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設是10K帳戶,週一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至週二, Prm Buy% 0.42.那麼持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:

　　0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

　　二：對於USD[美元][美元]為基準幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設是100K帳戶, 週三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至週四,Prm Sell%-2.18,那麼賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:

　　-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

　　三：對於交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 週五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下週一,Prm Buyl%-3.71,那麼買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:

　　-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]

　　第二種方法

　　若 ： NZDUSD 0.6500

　　NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.

　　USD 隔夜息利率 2.0% P.A.

　　息差 = 遠期匯率 - 現期匯率

　　= 0.649929 - 0.6500

　　= -0.000071 或 -0.71 點

　　若買紐幣，所得息差為：

　　NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10

　　或：

　　NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出

　　= ***NZD 1***4 *0.649929*** - USD 3.61

　　= USD 10.68 - USD 3.61

　　= USD 7.10

　　若賣紐幣，就必須付出息差，息差的數目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。

　　第三種方法

　　SWAP = 息差

　　A = 固定貨幣利率

　　B = 浮動貨幣利率

　　S = 現期利率

　　T = 持倉日數

　　DB = 固定貨幣年日數

　　計息天數

　　注:如果交割日當天恰逢假日,則繼續順延至下一個工作日,計息天數照此累加.