隔夜利息時間怎麼計算

  什麼是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對於外匯投資有什麼影響?下面小編來告訴大家。

  隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息***「正數過夜利息」***。若買入的貨幣息率低於賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息***「負數過夜利息」***。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環球金匯網提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。

  美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日並自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細可查閱你的交易平臺。

  根據國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
 

  第一種方法

  一:對於USD[美元]為目標幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設是10K帳戶,週一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至週二, Prm Buy% 0.42.那麼持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

  二:對於USD[美元][美元]為基準幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設是100K帳戶, 週三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至週四,Prm Sell%-2.18,那麼賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

  三:對於交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 週五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下週一,Prm Buyl%-3.71,那麼買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]

  第二種方法

  若 : NZDUSD 0.6500  NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.  USD 隔夜息利率 2.0% P.A.  息差 = 遠期匯率 - 現期匯率  = 0.649929 - 0.6500  = -0.000071 或 -0.71 點  若買紐幣,所得息差為:  NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10  或:  NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出  = ***NZD 1***4 *0.649929*** - USD 3.61  = USD 10.68 - USD 3.61  = USD 7.10  若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。

  第三種方法

  SWAP = 息差  A = 固定貨幣利率  B = 浮動貨幣利率  S = 現期利率  T = 持倉日數  DB = 固定貨幣年日數