金融學畢業論文文獻

　　金融學是研究價值判斷和價值規律的學科。主要包括傳統金融學理論和演化金融學理論兩大領域，是現代經濟社會的產物。下面是小編帶來的關於的內容，歡迎閱讀參考!

　　***一***

　　[1]張斌. 障礙期權的定價及其應用[D].南京理工大學， 2004.

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　　[3]謝赤. 不變方差彈性***CEV***過程下障礙期權的定價[J].管理科學學報， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

　　[4]王莉， 杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權的定價[J].經濟數學， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

　　[5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權定價的數值解[J].經濟數學， Vol 28, No 4:86-89.

　　[6]張向文， 李時銀. 障礙期權推廣到幾何平均資產情況下的定價公式[J].數學研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.

　　[7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權的定價分析[D].暨南大學， 2007.

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　　***二***

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　　[6]李悅，程希駭***2006***上證指數和恆生指數的copula尾部相關性分析[J].系統工程，24***5***：88-92

　　[7]葉允最***2013***.廣西工業總產值與“克強指數”的關係研究.《經濟縱橫》.2013年06期.

　　[8]趙鵬***2011***.基於Copula理論的投資組合風險測度.統計與決策2011年3月.37-40頁.

　　[9]韋豔華，張世英***2007***.多元Copula-GARCH模型及其在金融風險分析上的應用，數理統計與管理，26***3***： 432-439

　　[10]Davide M,Walter V. ***2004***. Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].

　　[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

　　***三***

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　　[7]林魯東.中國的股權溢價之謎：基於Hansen-Jagannathan方差界的實證研究[J].南方經濟，2007***12***： 12-23.

　　[8]傅曼麗，董榮傑，屠梅曾.國債利率期限結構模型的實證比較[J].系統工程，2005***8***： 56-61.

　　[9]格日勒圖，李仲飛，陳永利.一個基於習慣形成的離散時間的資產定價模型[J].當代經濟管理，2006***5***： 77-93.

　　[10]謝赤.一個動態化的利率期限結構模型群[J].預測，2000***3***：49-52.

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　　[12]陳雯，陳浪南.國債利率期限結構：建模與實證[J].世界經濟，2000***8***：24-28.

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