期貨突破交易法則

　　期貨交易屬於槓桿交易，是一個高風險的金融投資行業，如果不掌握一定的交易鐵律和交易原則，將很難在這個市場生存下去，下面是小編為大家相關基礎知識，歡迎大家閱讀。

　　一突破模型的理論基礎以及可行性論述

　　期貨交易的成功標準，在於可以長期穩定的獲利。而眾多人在交易過程中不斷的尋找不同的方法，終歸走上了死衚衕。做期貨可以是很複雜的事情，但也可

　　以是很簡單的事情，而關鍵在於期貨交易需要標準化。天才可以創新，常人則應複製，找到別人成功或者自己成功的方法不斷的複製。複製需要有一套明確的標準，才得以實現。經過長期的期貨交易，我不斷的總結、學習，強烈的意識到這一點。這也是今天制定這樣一套以突破為交易標準的原因，還望日後能不斷完善，良好的執行。

　　突破模型從理論上講，真突破的概率大，假突破雖有，但畢竟是少數;而且突破的明確程度高，易於執行以及控制。同時突破則意味著，市場孕育著較大的行情，為波段乃至中長線交易提供了條件。另外，明確的交易標準可以避免人為的情緒或偏好影響，從而只需關注市場正在發生或即將發生的突破行為即可，對交易者來說，將更簡單。同時，突破的品種分散，對於賬戶的總體穩定有幫助。根據對以往市場資料的檢驗，長期來看，堅持按突破模型交易，是可以獲利，並且可以穩定獲利的一種方法。現就突破模型具體的規則，已及使用方法加以闡述。

　　二、突破模型的幾大要素。

　　期貨交易過程中，主要解決的幾個問題是趨勢、入場標準、止損、倉位、跟蹤控制，出局。而突破模型可以比較明確的解決這些問題，並且有相應的規則，現逐一論述：

　　趨勢，突破的方向即明確了趨勢方向，雖不可能絕對順應大趨勢，但在短期波段上是明確的，這符合波段式的交易方法要求。

　　入場標準，突破的入場標準是以突破了階段性的高點或者低點來作為開倉條件，意味著市場趨勢正在形成。而包括平臺整理，形態突破，以及高低點突破的入場標準都精確到了具體的價格，所以執行起來是明確的。

　　止損，當突破形成，並且已經開倉後的止損是以突破告以失敗為標準出局。止損價位與入場價位同樣是明確的，以反向突破了高點或低點來止損。

　　倉位，其是以賬戶總資金的比例作為風險度，再以入場價格和止損位的差額反向衡定每筆單子的頭寸，從而可以實現賬戶總體的穩定。

　　跟蹤控制，是指入場後的後續管理，包括盈利後的處理規則，或是加倉。比較典型的規則是，⑴當市場以跳空形式突破，並且幅度在1%以上，入場後的止損條件變更為當缺口回補;⑵當入場後，品種盈利幅度達到2%以上，單子的處理規則變更為保本;⑶加倉的規則與開倉的規則一致，並且處理規則也是相同。當品種入場處於一輪行情的第一個突破開倉，則當第二個突破出現時加倉，按照同樣的突破規則入場和出局;當在第二個突破才第一次開倉時，則不考慮加倉。

　　出局，趨勢行情中，出局主要以市場的回落或反彈超過了之前的高低點為標準，非常明確。而大在的區間整理中，頭寸入場後的出局條件以反向突破為準。另外，當市場處在加速期，連續上漲或下跌的幅度超過10%，甚至更多，出局條件更改為遇到重要的阻力或支撐位，或是典型的K線組合，逢利潤最大化出局。

　　三、有效的突破形式 1、平臺整理突破 A、窄幅整理突破。 B、箱體整理突破。 2、形態突破

　　A、三角形收斂突破。 B、W底、M頭突破。 C、頭肩頂/底突破。 3、高低點的突破。

　　1、平臺整理突破的確認以及交易規則。 A、平臺窄幅整理突破

　　期貨形態要求

　　一、窄幅，收盤價格在2%以內波動

　　二、時間，維持的時間大於等於5天，盤整時間越

　　長，有效性越高。

　　期貨交易規則

　　一、入場標準。順勢突破優於逆向突破，入場要

　　求更激進以突破盤整區的實體高低點為標準，逆向突破則以突破高低點為標準。二、止損以及倉位。窄幅整理突破的有效性是最

　　高的一種形式，止損以總資金的2%，止損條件以反向突破高低點為標準。為區分順勢

　　以及逆勢突破，順勢止損2%，逆勢突破以1%。

　　倉位按照總資金止損額的2%或1%，套算入場價與止損位之間的差額得出開多少頭寸。三、跟蹤控制。

　　⑴當市場以跳空形式突破，並且幅度在1%以上，入場後的止損條件變更為當缺口回補;⑵當入場後，品種盈利幅度達到2%以上，單子的處理規則變更為保本;⑶加倉的規則與開倉的規則一致，並且處理規則也是相同。四、出局條件。

　　B、箱體整理突破。

　　1、突破要求：其為窄幅平臺整理突破的變體，屬寬幅區間整理突破。可分為5%幅度內的小區間，10%以內的大區間，區間內的極限高點與低點相近。平臺整理的時間長，小箱體在3周以上，大箱體在3個月以上、半年甚至更長，時間越長積累的行情越大，突破有效性越高。因為幅度較大，入場時，最好有其他K線組合或者小突破為輔助。 2、箱體整理突破的交易規則。

　　一、入場規則。以突破箱體的最低價為標準，並且以收盤突破為標準。當箱體內同時存在其他形式突破，以其他形式突破優先，以箱體突破加倉。

　　二、止損。主要以突破後的箱體中軸止損，具體演算法以區間內最高價和最低價的一半為準。

　　三、倉位。形體突破辨別難度大，易形成假突破，止損幅度大。在突破型別中次之，倉位以總資金的1%來衡定。

　　四、跟蹤控制以及出局條件與窄幅整理突破的處置規則一致。

　　3、形態整理突破 A、三角形收斂突破

　　形態要求: 與平臺整理突破相近，都是市場越盤越窄，到最後選擇方向突破。高點不斷降低，低點不斷抬高，高點和低點能連成短期趨勢線，呈窄幅收斂狀。大的三角形收斂可能持續幾個月，小的三角形收斂也可能在三週左右。時間越長，有效性越高，孕育的行情也越大。

　　一、入場條件。以突破收斂過程中左側最近的高

　　點或者低點為標準，同時符合擊破了上升或者下降趨勢線要求。

　　二、止損和倉位。由於三角形收斂整理形態可靠

　　性高，倉位與窄幅平臺整理相當，以賬戶資金的2%為風險度。止損條件以入場後，市場反向突破高低點為準。

　　三、跟蹤控制以及出局條件與前面規則一致。

　　C、 W底，M頭形突破。