期貨均線交易系統視訊

　　期貨均線指標實際上是移動平均線指標的簡稱。由於該指標是反映價格執行趨勢的重要指標，下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。

　　期貨均線交易系統解決均線上的來回多次假突破的方法

　　大交易週期，減少交易頻率，加大過濾器，利用外盤同品種或者內盤同板塊相關品種共振來確認突破是否紮實，每假突破一次，下次做多必須要比本次價格更高，做空要更低，等等。

　　斯科塔說過，避免遭受鋸齒***來回被假突破打臉***的唯一辦法是不做交易了。

　　這是必然的，不可消除的，要追求的是優化虧損，而不是減少。虧那些最值得虧的，虧的價效比很高，而不要無謂地虧，虧完了覺得沒白費，就行。每次止損，都是花錢跟市場買到如下情報:此路不通。

　　均線系統的假突破沒有什麼解決方法，盈虧同源，不承擔假突破的虧損，就得不到真突破的盈利，想抓住每一次真突破，避免每一次假突破，就是在尋找聖盃，是根本不存在的。不過尋找適合自己的優化方案還是可行的：

　　1.堅持

　　這種做法就是無論真假，把每一次突破都當成真突破來做，比如10次交易，8次假突破，2次真突破，如果假突破平均虧1%，真突破平均賺5%，最終收益就是2*5%-8*1%=2%。當然這種做法很難堅持，只有程式化交易或許可能做到，但又需要考慮滑點問題，還有市場流動性和策略資金承載量的問題。

　　2.過濾

　　前面很多答案其實說到底就是過濾，加入各種過濾條件，使得假突破訊號減少，成功率提高，但這種做法會降低收益率，因為把大多數假突破過濾掉，真突破的大量前期利潤也被過濾了。至於過濾方法，用週期，用多均線，用指標，都可以自己嘗試。如果想手動用一種策略做交易，那這種方法無疑最合適。

　　3.放棄

　　假突破多和滯後性是均線系統的兩大缺陷，要玩均線系統必須要有耐力和毅力，堅持執行訊號，如果你不是這樣的性格，做不到，就放棄，轉用其他交易策略，這才是明智的選擇。

　　4.組合

　　其實還有一種方法，更合理，就是做組合，把1.2.3這三種方法組合起來做。資金分3份，1份堅持執行每個訊號，1份執行過濾後的訊號，1份用其他策略交易，這樣來做，資金曲線更平滑，回撤更小，收益卻不一定會降低，當然組合策略比較複雜，可能需要用到量化交易才好實現。

　　上面說的都是均線系統的缺陷，其實均線系統的優勢也很明顯，那就是長期有效，如果說華爾街百年曆史有什麼策略能活到現在，而且活得很好，非趨勢跟蹤策略莫屬，而趨勢跟蹤策略中又以均線策略最為簡單和有效。可能很多人要說價值投資，無槓桿做股票其實還好，做期貨外匯等金融衍生品的話，可能早就爆倉了。