股指期貨和訊網訊息

　　關於股指期貨的最新訊息有哪些呢?下面是小編整理的一些關於的相關資料。供你參考。

　　一：A股放量上行兩融餘額再上9000億元

　　據新華社電滬深股指在上週雖有振盪，但總體表現出上行態勢。相對於前幾周，上週兩市交投更加活躍，兩融餘額再次達到9000億元。

　　兩市股指在週一錄得一波下跌。當日，上證綜指以3064.69點開盤，全天下跌22.64點，跌幅達0.74%;深證成指和創業板指跌幅分別達到1.01%、1.2%。

　　隨後的一個交易日，滬深兩市股指大漲，補回週一下跌缺口。其中，上證綜指收盤報3083.88點，漲幅1.4%，深證成指和創業板指漲幅分別為1.37%、1.4%。

　　上週後三個交易日，市場漲跌交替，整體表現相對平穩。

　　截至上週五收盤，上證綜指報3090.94點，周漲幅0.89%;深證成指報10748.9點，周跌幅0.1%;創業板指數報2181點，周跌幅0.6%。

　　兩市上週成交量有所放大，最大單日成交金額合計為5061億元，其中，滬市當日成交2020億元，深市成交3041億元。上週兩市合計最小單日成交金額也達到4649億元。

　　兩市兩融餘額繼續增加。截至上週四，兩市兩融餘額合計為9045億元，比前一週末多109億元。其中，滬市兩融餘額達到5055億元，深市達3990億元。

　　監管方面，證監會日前通報對5家上市公司、1家IPO申報企業正式啟動立案調查的行政執法程式。這是證監會部署IPO欺詐發行及資訊披露違法違規專項執法行動以來，進入正式立案程式的首批案件。

　　二：持倉分析

　　多空雙方內部分歧凸顯

　　上週，市場雖然在週一出現大幅回落，但反彈勢頭並未停止，總體依舊延續了此前漲勢。上證綜指漸行漸高，最高漲至3101點，雖之後未能站上3100點上方，但依舊收高於3090點。期指三個品種漲跌互現，前期漲幅較大的IC出現調整，當週下跌0.86%，IF及IH則有所上漲，漲幅分別為1%和0.12%。基差方面，各品種依舊錶現不同，主力合約當中僅有IH貼水不減反增至16.5點，IF及IC貼水分別收窄至30.5點和78.7點。

　　量能方面，由於交割因素影響，期指持倉出現一定程度回落，三個品種總持倉自前一週近10萬手降至95762手，減倉幅度超4000手。其中，IF和IC減倉幅度最大。IF當週持倉減少2759手，至40639手;IC當週持倉減少1239手，至31888手;IH持倉小幅縮減224手，至23235手。

　　主力持倉方面，與總持倉略有不同的是，由於主力提前移倉，持倉並未因交割出現大幅回落，相反各品種主力持倉均有不同程度回升。IF表現最為突出，與以往移倉主要移向次近月合約不同，此次主力移倉有部分移向當季1612合約，截至交割當天，1611和1612合約多空主力總持倉分別達到32125手和31806手，較前一週明顯回升;同樣受到移倉因素影響，IH多空主力持倉也均較前一週增加3000餘手，淨空持倉降至77手;IC多空主力持倉分別增加2000手左右，淨空持倉增至496手。

　　具體席位方面，隨著指數持續上漲並不斷逼近前期高點，多空內部均出現明顯分化。多頭方面，此前一直位居多頭排行榜前列的國投安信期貨上週多頭減倉1700餘手，淨多持倉自1696手迅速降至僅22手;而另一席位廣發期貨多頭增倉近800手，淨多持倉增至1495手。空頭內部分歧同樣顯著，國泰君安期貨淨空持倉大幅下滑，其多頭主力增倉1372手，淨空持倉降至不足千手;另一席位中信期貨由於空頭持續增倉，淨持倉由多翻空，淨空149手。

　　總體來說，由於移倉提前，市場人氣並未回落，同時多空雙方內部分歧加劇，預計期指後市上行壓力將逐步增加，市場或再度進入寬幅振盪走勢。

　　三：人民幣離岸匯率再次貶值

　　1、股指期貨行情

　　10月21日，三大期指低開高走，上午IF、IH強勢上升，臨近午盤三大期指均跳水，尾盤有所回升，最終IC跌幅較大，IF、IH錄得小漲。主力IF1611合約收3297.20 ，上漲6.80 點***0.21%***，成交量為11285手，持倉量為26892手;主力IH1611合約2224.20 ，上漲11.80 點***0.53%***，成交量為4717手，持倉量為14896手;主力IC1611合約收6396.60 ，下跌19.40 點***0.30%***，成交量10157手，持倉18727手。IF總成交量為16696手，總成持倉量為40639手，成交持倉比為0.41 ;IH總成交量為7863手，總成持倉量為23235手，成交持倉比為0.34 ;IC總成交量為16002手，總成持倉量為31888手，成交持倉比為0.00。

　　2、股指期貨價差分析

　　股指完成交割，股指期貨當月合約的期現負價差收斂至接近零。IF當月合約與滬深300指數的期現價差為-8.54，價差與現貨價格比-0.26 %;IH主力與上證50指數的期現價差為-6.3，價差與現貨價格比為-0.28 %; IC主力與中證500指數的期現價差為-23.5，價差與現貨價格比為-0.36%。

　　3、主力持倉分析

　　主力持倉方面，主力合約完成換月，以增倉為主，主力多頭增倉幅度大於主力空頭，表現為淨多。具體看，IF1611合約前二十大多頭增倉2807手，前二十大空頭增倉2573手，新增多單與新增空單之差為234手;IH1611合約前二十大多頭手增倉1108，前二十大空頭手增倉1332，新增多單與新增空單之差為-224手;IC1611合約前二十大多頭增倉2374手，前二十大空頭增倉2123手，新增多單與新增空單之差為251手。