中國精算師資格考試內容是什麼

　　第I部分中國精算師資格考試準精算師部分

　　A1數學

　　考試時間：3小時

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關於風險管理和精算中隨機數學的基礎課程。通過本科目的學習，考生應該掌握基本的概率統計知識，具備一定的資料分析能力，初步瞭解各種隨機過程的性質。

　　考生應掌握概率論、統計模型和應用隨機過程的基本概念和主要內容。

　　考試內容：

　　A、概率論***分數比例約為35%***

　　1. 概率的計算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 ***第一章***

　　2. 聯合分佈律、邊緣分佈函式及邊緣概率密度的計算 ***第二章***

　　3. 隨機變數的數字特徵 ***§3.1、§3.2、§3.4***

　　4. 條件期望和條件方差 ***§3.3***

　　5. 大數定律及其應用 ***第四章***

　　B、數理統計***分數比例約為25%***

　　1. 統計量及其分佈 ***第五章***

　　2. 引數估計 ***第六章***

　　3. 假設檢驗 ***第七章***

　　4. 方差分析 ***§8.1***

　　C、應用統計***分數比例約為10%***

　　1. 一維線性迴歸分析 ***§8.2***

　　2. 時間序列分析***平穩時間序列及ARIMA模型*** ***第九章***

　　D、隨機過程***分數比例約為20%***

　　1. 隨機過程一般定義和基本數字特徵 ***第十章***

　　2. 幾個常用過程的定義和性質***泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運動*** ***第十一章***

　　E、隨機微積分***分數比例約為10%***

　　1. 關於布朗運動的積分 ***§11.5、第十二章***

　　2. 伊藤公式 ***§12.2***

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書：《數學》肖宇谷主編，李勇權主審，中國財政經濟出版社2010版，所有章節。

　　A2 金融數學

　　考試時間：3小時

　　考試形式: 選擇題

　　考試要求:

　　本科目要求考生具有較好的數學知識背景。通過學習本科目, 考生應該熟練掌握利息理論、利率期限結構與隨機利率模型、金融衍生工具定價理論、投資組合理論的主要內容，在瞭解基本概念、基本理論的基礎上，掌握上述幾部分內容涉及的方法和技巧。

　　考試內容：

　　A、利息理論 ***分數比例約為30%***

　　1. 利息的基本概念***分數比例約為4%***

　　2. 年金***分數比例約為6%***

　　3. 收益率***分數比例約為6%***

　　4. 債務償還***分數比例約為4%***

　　5. 債券及其定價理論***分數比例約為10%***

　　B、利率期限結構與隨機利率模型***分數比例約為 16%***

　　1. 利率期限結構理論***分數比例約為10%***

　　2. 隨機利率模型***分數比例約為6%***

　　C、金融衍生工具定價理論***分數比例約為26%***

　　1. 金融衍生工具介紹***分數比例約為10%***

　　2. 金融衍生工具定價理論***分數比例約為16%***

　　D、投資理論***分數比例約為28%***

　　1. 投資組合理論***分數比例約為12%***

　　2. 資本資產定價***CAPM***與套利定價***APT***理論***分數比例約為16%***

　　考試指定教材:

　　中國精算師資格考試用書《金融數學》：徐景峰主編，楊靜平主審，中國財政經濟出版社2010年版，所有章節。

　　A3精算模型

　　考試時間：3小時

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關於精算建模方面的課程。通過本科目的學習，考生應該掌握以概率統計為研究工具對保險經營中的損失風險和經營風險進行定量分析，並建立精算模型的方法，進而要求考生掌握模型引數估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據經驗資料對先驗模型進行後驗調整的方法。

　　考試內容：

　　A、基本風險模型***分數比例約為34.3%***

　　1. 生存分析的基本函式及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基本函式的概念及其相互關係;常用引數生存模型的假設及結果。

　　2. 生命表：掌握生命表函式與生存分析函式之間的關係，特別是不同假設下整數年齡間生命表函式的推導;選擇--終極生命表的有關計算。

　　3. 理賠額和理賠次數的分佈：常見的損失額分佈以及不同賠償方式下理賠額的分佈;單個保單理賠次數的分佈;不同結構函式下保單組合理賠次數的分佈以及相關性保單組合理賠次數的分佈。

　　4. 短期個體風險模型：單個保單的理賠分佈;獨立和分佈的計算;矩母函式;中心極限定理的應用。

　　5. 短期聚合風險模型：理賠總量模型;複合泊松分佈及其性質;聚合理賠量的近似模型。

　　6. 破產模型：連續時間與離散時間的盈餘過程與破產概率;賠過程;破產概率;調節係數;最優再保險與調節係數;布朗運動風險過程。

　　B、模型的估計和選擇***分數比例約為28.6%***

　　1. 經驗模型：***1***掌握非完整資料生存函式的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函式的Nelson-Aalen估計;***2***掌握生存函式區間估計、Greenwood方差近似及相應的區間估計;***4***掌握三種常見核函式的密度估計方法，熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計算方法，熟悉多元終止概率的計算。

　　2. 引數模型的估計：***1***掌握完整樣本資料下個體資料和分組資料的矩估計、分位數估計和極大似然估計方法;***2***掌握非完整樣本資料***存在刪失和截斷的資料***的矩估計和極大似然估計方法;***3***熟悉二元變數模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變數引數模型的引數估計。

　　3. 引數模型的檢驗和選擇：***1***學會運用p-p圖、Q-Q圖和平均剩餘生命圖等圖形來直觀選擇合適分佈的方法;***3***掌握利用x2擬合優度檢驗、K-S檢驗、Anderson-Darling檢驗和似然比檢驗進行分佈擬合效果檢驗或分佈選擇的方法。

　　C、模型的調整和隨機模擬***分數比例約為37.1%***

　　1. 修勻理論：掌握表格資料修勻、引數修勻的各種方法。對於表格資料修勻，要掌握移動加權平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關計算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關計算;對於引數修勻，要掌握對於三種含引數的人口模型***Gompertz、 Makeham、 Weibull***估計的方法，掌握分段引數修勻、光滑連線修勻的方法及相關計算。

　　2. 信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動信度、貝葉斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估計的計算方法;熟悉使用經驗貝葉斯方法估計非引數、半引數和引數模式下的結構引數並計算信度估計值。

　　3. 隨機模擬：隨機數的產生方法;離散隨機變數與連續隨機變數的模擬;熟悉使用Bootstrap方法計算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡單應用。

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《精算模型》：肖爭豔主編，孫佳美主審，中國財政經濟出版社，2010年版，第2-13章。

　　附：《精算模型》教材中錯誤更正

　　1. 第170頁【例8-21】第一行：

　　…計算累計死亡力函式的Nelso-Aalen估計…

　　應改為：

　　…計算累計危險率函式的Nelso-Aalen估計…

　　7.教材第270頁【例11-6】中：

　　用最小二乘法樣條修勻法來擬合觀察值……

　　應改為：