期貨反向跟單技巧

　　由於期貨交易機制所決定，並不是所有樣本賬戶都適用於反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　以及注意事項

　　一、精選樣本賬戶。由於期貨交易機制所決定，並不是所有樣本賬戶都適用於反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。佔到我們整個交易成本的百分之30甚至更多。因此，想要取得好的跟單效果，就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來，虧損金額越大，交易頻率越低的樣本賬戶即為優質賬戶。因此，樣本賬戶的好壞，可用“虧損係數”來評判。

　　虧損係數=樣本賬戶虧損金額/基礎手續費。

　　舉例說明：如果某樣本賬戶現階段虧損金額為10萬元，基礎手續費為2000元。那麼該樣本賬戶的虧損係數為50。虧損係數越高，表明該樣本賬戶越優質。倘若一個樣本賬戶虧損金額很大，但交易頻率也很頻繁。那麼這樣的賬戶不一定是優質的樣本賬戶。因為我們的跟單也有成本。跟單成本由2塊組成：手續費+滑點。以國內商品期貨為例，一個滑點相當於1.5-6倍的交易所手續費。以鎳ni舉例，鎳ni的最小跳動點為10元，手續費為8元/手。假設跟單滑點為1個點。即開倉1個點，平倉1個點。那麼我們的跟單總成本為：10元/手***開倉滑點***+8元/手***開倉手續費***+10元/手***平倉滑點***+8元/手***平倉手續費***=36元/手。若想實現盈利，那麼樣本賬戶的單筆虧損金額必須大於36元。若以虧損係數換算，則虧損係數要大於36/16=2.25。相對來說，恆指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點成本比較少，綜合虧損係數達到6以上即可實現盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點成本較高，綜合虧損係數得達到12以上方可實現盈利。

　　二、優良的硬體裝置和網路埠。由於期貨的交易機制是以價格優先、時間優先的順序來進行單量的匹配。因此下單的速度越快，那麼對於整體交易滑點的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒，那麼長期累積下來，能節約一筆客觀的滑點成本。不要小看這區區的數毫秒，一年下來跟單賬戶能否實現盈利，很有可能就取決在這毫釐之間。

　　在跟單的過程中，務必要確保跟單軟體的穩定執行。不能出現卡機，宕機，或者交易斷線的情況。若在跟單的時候出現交易斷線、卡機宕機，那麼就會給跟單賬戶造成極大的風險。如客戶單子平倉了，我們的賬戶由於交易斷線沒有及時平倉。那麼我們的賬戶就暴露在風險之中。

　　因此反向跟單對硬體裝置，尤其是網路裝置的要求極高。常規的電腦硬體及網路滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友，儘量選擇以雲平臺伺服器來進行相應的反向跟單操作。如果國內商品跟單做的比較多，那麼在伺服器地址的選擇上儘量以上海伺服器機房。若恆生指數跟單做得多，那麼伺服器網路則選擇香港機房。

　　三、跟單軟體引數設定。一般而言，對於自身交易經驗不是太豐富的反向跟單朋友，我們建議報單延時引數選擇：0秒，撤單時間選擇：2秒，跟單滑點選擇0跳，追單滑點選擇5跳。這樣的引數設定能應對絕大多數的行情。經過統計，運用上述引數進行反向跟單。約有40%的交易能實現0滑點，40%的交易產生1個滑點，10%的交易產生2個滑點，10%的交易產生3-5個滑點。總體來說，綜合滑點率在1-1.5點左右。

　　期貨交易相關術語：

　　1.開倉，持倉和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對衝買賣。

　　2. 持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

　　3. 換手交易：換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為“多頭換手”;而“空頭換手”是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。

　　4. 多頭和空頭：期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。*** 來源：新浪部落格 作者網名：我兒子叫寶貝   ***